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var模型是什么意思(var模型)

大家好,我是小新,我来为大家解答以上问题。var模型是什么意思,var模型很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量。

2、VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数。

3、例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n

4、本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般的情况是:

5、Yt = α+β0Xt +β1Xt-1 +……+βsXt-s + ut,

6、t = 1,2,…,n

7、即Y的现期值不仅依赖于X的现期值,而且依赖于X的若干期滞后值。这类模型称为分布滞后模型,因为X变量的影响分布于若干周期。

8、例2.Yt = α+βYt-1 + ut, t = 1,2,…,n

9、本例中Y的现期值与它自身的一期滞后值相联系,即依赖于它的过去值。一般情况可能是:

10、Yt = f (Yt-1, Yt-2, … , X2t, X3t, … )

11、即Y的现期值依赖于它自身若干期滞后值,还依赖于其它解释变量。

12、具体内容可以参看人大经济论坛。

本文到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。

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